Post rápido para no volvernos locos manejando cookies en python.
Si quieres guardar las cookies en un fichero hay que establecer ignore_discard=True en los métodos load y save:
cookies.load(ignore_discard=True)
cookies.save(ignore_discard=True)
Solución leída en: http://stackoverflow.com/questions/3630307/cookiejarlib-wont-save-cookies-back-to-file
Más info web oficial: http://docs.python.org/library/cookielib.html
